Análise Do Sentimento No Forex

Análise do Sentimento no Forex

Há um fator que resume a decisão dos comerciantes de dinheiro inteligente para jogar em seu dinheiro em uma direção, ou para comprar em uma moeda além de outra moeda: sentimento. Sentiment significa desenvolver um viés para algo ou contra algo. Quando sentimento do mercado para uma moeda mudou quer em seu favor ou contra ele, é melhor prestar atenção e cair na linha.

Este artigo é tudo sobre a detecção de sentimento, e como ele pode ser usado para prever a direção do fluxo de uma moeda. A análise do sentimento no forex é o que a análise fundamental é toda sobre.

Definição de Sentimento de Mercado

Um componente chave do sucesso na negociação forex é a necessidade de ser capaz de antecipar e, portanto, prever a direção que um par de moedas vai, e em tempo útil também. Para ser capaz de tomar essa decisão, os comerciantes devem fator no sentimento prevalecente no mercado.

Mas o que realmente queremos dizer com o sentimento do mercado? Para mantê-lo simples, vamos simplesmente referir-se ao sentimento do mercado como a opinião dos mercados pelos comerciantes que controlam os maiores volumes de comércio. Observe que não dissemos a opinião de um grande número de comerciantes, porque as opiniões da maioria dos comerciantes no mercado geralmente não são corretas. No entanto, os jogadores de dinheiro inteligente que estão na minoria numericamente, mas que controlam a maior parte do dinheiro (lembre-se princípio Pareto 80:20) no mercado são aqueles cujas opiniões contam. Suas opiniões constituirão o sentimento do mercado.

Então, como os comerciantes podem detectá-lo? Para os comerciantes para ser capaz de detectá-lo, tem que haver uma mudança das velhas maneiras de ver o mercado e começar a usar as novas ferramentas disponíveis para delinear o verdadeiro sentimento que irá mover pares de moedas. A nova realidade é que a atividade comercial no século 21 é agora um fenômeno social web. A Internet tem tido um profundo impacto na negociação devido à sua capacidade de propagar informações, e de uma maneira muito rápida e eficiente que nenhum outro meio pode. Como tal, é fácil para uma grande massa de comerciantes para obter desenhado em uma opinião. De acordo com um estudo feito por Adamatzky em 2005, a fusão de mentes individuais em uma mente coletiva constitui uma mente multidão. Quando esta multidão se forma, os indivíduos da multidão perdem sua individualidade e começam a se comportar como um rebanho, com comportamento principalmente irracional e impulsivo. Isto resume o comportamento que é visto quando lotes dos comerciantes apressam-se em posições como um rebanho, mesmo quando os comerciantes racionais viram os sinais do perigo e estão dirigindo para fora do mercado.

O surgimento da Internet está produzindo novos conjuntos de ferramentas que podem ser colocadas para uso eficaz pelo comerciante forex. Uma dessas ferramentas modernas é conhecida como mineração de texto. Mineração de texto é a prática de encontrar tendências de palavras em um determinado documento com o objetivo de determinar o significado desses documentos e texto.

Mineração de texto pode ser usado para detectar o sentimento do mercado. A mineração de texto usa os mecanismos de busca, localizando instantaneamente sites para obter informações úteis sobre o que os verdadeiros especialistas estão dizendo sobre um par de moedas antes que tais eventos ocorram e convertendo essas informações em um nugget de negociação útil. Lembro-me de algum dia em 2008, quando um famoso banqueiro de um grande banco japonês tinha previsto que o Euro, que estava se aproximando de 1.6000 para o USD na época, iria cair para 1.4000. Parecia tão exagerado na época, mas olhe para onde estamos hoje: o EUR / USD havia chegado a 1,1900 no auge da crise da dívida soberana na zona do euro. Mineração da Internet para essas informações no contexto da mineração de texto poderia formar a base de detectar o que o sentimento prevalecente é entre os jogadores de dinheiro inteligente em qualquer ponto no tempo.

Estreitamente relacionado com a mineração de texto é o uso de ferramentas de mídia social como o Twitter eo Facebook para perfil mudanças de humor no mercado forex. Um estatisticamente confiável e eficaz ferramenta de processamento de dados do Twitter é encontrado em twittersentiment. appspot. Este site é capaz de tirar um instantâneo da opinião do Twitter para que o comerciante pode ver as estatísticas de dados em uma forma utilizável, ou seja, em uma forma que pode permitir que o comerciante para avaliar a opinião do mercado.

Uma vez que o sentimento do mercado é obtido, o próximo passo lógico seria combiná-lo com a ação de preço do par de moedas que o comerciante está interessado em negociação.

Em outro exemplo de correspondência de sentimento contra ação de preço, podemos ver como o sentimento positivo e negativo em relação ao petróleo bruto se correlaciona com a ação de preços (Figura 3.2). Notícias, blogs, vídeos e fóruns sobre a Internet foram digitalizados durante a semana de 28 de maio a 9 de junho no sentimento sobre os preços do petróleo. As pontuações negativas de cada dia foram convertidas em um gráfico linear e sobrepostas em relação às pontuações positivas de cada dia. Em seguida, os preços reais Brent petróleo foram comparados contra estas linhas negativas e positivas. Embora este seja apenas um período de amostra, podemos ver que vale a pena usar dados de sentimento como um indicador para a direção do preço. Um pico no sentimento negativo no óleo cru ocorreu em 31 de maio como os preços do petróleo bruto atingiu um máximo de 102,98. Seguiu-se o declínio dos preços do petróleo. Sentiment atingiu uma pontuação negativa no dia 5 de junho e sentimento positivo começou a saltar para cima. Os preços do petróleo bruto voltaram à área de 102 dias depois. Embora os dados precisem de muito mais granularidade, podemos sentir, mesmo nesta fase inicial da arte e da ciência dos sinais baseados no sentimento, que existem duas áreas-chave que serão úteis para o comerciante. Em primeiro lugar, quando crossover sentimento positivo ou negativo, o comerciante pode usar isso como uma pista que a opinião do mercado está mudando. Além disso, parece que os picos de sentimento, positivos ou negativos, são os principais marcos relacionados às mudanças de preço subsequentes e oferecem grande potencial como fonte de sinais de negociação.

Como aplicar Sentiment Detection Tools para Forex Trading

Vamos explorar cada passo-chave sobre como qualquer trader pode aplicar ferramentas de detecção de sentimento.

Passo 1: O que está em jogo no mercado? Apetite ao risco ou aversão ao risco?

O primeiro passo na aplicação de ferramentas de detecção de sentimento para a negociação forex é decidir sobre o sentimento do mercado deve ser monitorado. Que emoção está atualmente no trabalho no mercado? Em qualquer momento, uma das duas principais forças emocionais estará no trabalho no mercado:

apetite pelo risco

aversão a risco.

Agora isso não significa que um é bom eo outro é ruim, porque no forex, você pode ganhar dinheiro com as boas notícias e más notícias. Só depende de você o comerciante estar no lado direito da moeda. Em qualquer ponto do tempo, os comerciantes terão um apetite pelo risco (no modo de aumento de capital), ou serão avessos ao risco (no modo de preservação de capital).

No comércio do século 21, o sentimento supera a economia em impactar os movimentos dos preços da moeda. Este não é um fracasso dos fundamentos na equação, mas isso significa que o mercado também trabalha sobre as expectativas. As palavras "apetite pelo risco" são otimismo do mercado, enquanto a aversão ao risco conhece o medo. Todos os dias, há uma competição entre otimismo de mercado e medo, e as mudanças constantes no equilíbrio delicado para um lado ou para o outro ditarão qual deles vai se apossar. Assim, sempre que o comerciante de forex quer tomar uma posição, ele ou ela está em vigor, medindo as emoções em jogo no mercado.

A direção do mercado reflete um precário equilíbrio de otimismo e medos. Há muitos medos do mercado e qualquer um destes medos pode tomar a preensão do mercado muito rapidamente. Nem todos os medos são ruins para uma moeda. Por exemplo, os medos inflacionários geralmente levarão as taxas de juros a subir, o que alavancará a otimização dos preços das commodities e das moedas das commodities, aumentando o otimismo do mercado ou o apetite pelo risco. O medo de turbulência ou guerra no Oriente Médio faz com que os preços do petróleo subam, bem como o preço das moedas de commodities apoiadas por petróleo, como o dólar canadense. Por outro lado, o medo de uma queda no PIB da China levará ao bearishness sobre as moedas com base em commodities, como o dólar australiano, e aversão ao risco, em seguida, assumirá o mercado.

Portanto, é importante para os comerciantes estar familiarizado com os vários medos no trabalho no mercado. Então, como pode um comerciante escanear os mercados para ver quais medos estão operacionais em qualquer ponto no tempo?

Passo 2: Analisar Medos Específicos

Antes da semana de negociação começa, o comerciante de forex deve varrer o mercado e determinar qual dos medos do mercado é dominante. Responder corretamente a esta pergunta levará à identificação correta da direção do mercado para a semana. Este é o lugar onde a análise de ação vem, usando a internet para procurar informações. De acordo com Oberlechner, notícias financeiras geralmente consistem em percepções e interpretações de mercado dos participantes de negociação, que são alimentados de volta para os comerciantes no mercado. O trabalho do comerciante do forex é filtrar para fora o trigo da palha. Não é ciência de foguetes.

Considere o recente upgrade da Espanha pela empresa de rating de crédito Fitch. Espanha tinha sido rebaixado em 2012 e isso causou o Euro para ter um grande sucesso. Como uma moeda sem muitos fundamentos do mercado, exceto aqueles que confirmam a força ea estabilidade da zona do euro e seu sistema financeiro, tal evento de notícias como uma atualização de rating de crédito é um que iria trazer definitivamente apetite de risco para investir na zona do euro e sua moeda. De todos os fundamentos do mercado em jogo, um comerciante discernir pode zero para baixo sobre este e tomar decisões comerciais racionais sobre o Euro. O próximo passo seria escolher o melhor par de moeda do euro para negociar este comunicado de imprensa. Isto conduziria o comerciante a outra vez meu com todo o texto para fora lá para ver que moeda contrária em um emparelhamento do Euro tem um sentimento negativo. Uma posição longa no Euro positivamente impactado contra uma moeda de contador negativamente impactada seria o jogo aqui.

Passo 3: Analisar as notícias

Poderia o comerciante de forex médio usar sentimento de mineração para ajudar a moldar seus comércios? Se sim, que ferramentas diárias podem ser usadas pelo comerciante para extrair com precisão o sentimento do mercado? O desafio é detectar ocorrências de termos-chave que são marcados para as forças fundamentais pesquisadas. A idéia principal é encontrar os termos certos. Muitos comerciantes ignoram o valor das manchetes de digitalização. Os títulos fornecem uma avenida para capturar a opinião fundamental. Acabamos de falar sobre a atualização de crédito na Espanha pela Fitch. Este é um exemplo de um título gritando que um comerciante deve procurar. Os títulos são eficazes porque são projetados especificamente para chamar a atenção. Eles podem não ser muito precisos em sua representação dos dados econômicos reais, mas eles são eficazes em mostrar o pulso de opinião. Os headlines provocam o excitamento na forma contagious. As manchetes podem amplificar o sentimento.

Um exemplo disto foi visto Standard Poor's rebaixado o rating de crédito do governo dos EUA, desencadeando uma enorme resposta do mercado. Uma palavra-chave usada no título foi o "Negativo". Mesmo que isto possa ter exagerado a situação, fêz o trabalho de extrair a resposta do mercado e de chicotear acima de um sentimento do mercado.

Etapa 4: Forneça suas próprias palavras-chave para pesquisa Retrieva l

Outra ferramenta importante detecção sentimento nas mãos do comerciante forex é palavras-chave. Sabendo quais palavras-chave para usar ao realizar a mineração de texto na internet é uma boa maneira de medir a força emocional de qualquer otimismo ou medo de operar no mercado em uma base contínua. O uso de palavras-chave permite que os comerciantes encontrar o caráter do sentimento do mercado.

Palavras-chave utilizadas devem ser específicas. Eles não devem ser genéricos demais para incluir coisas desnecessárias que irão adicionar confusão ao mix. Termos como o apetite pelo risco, aversão ao risco e inflação são bons termos porque eles resumem os fatores que estão sempre em jogo no aumento de sentimentos de mercado. Palavras-chave também devem ser capazes de ligar às emoções e classificá-los como emoções positivas e negativas.

Vamos aplicar isso para o comerciante de forex digitalizar a web usando grupos de palavras-chave. O comerciante pode começar ligando os nomes dos chefes do banco central às emoções. Um contexto em que isso poderia ser usado era quando o Euro de queda livre precisava de um impulso real, e depois de meses de equívoco, o presidente do BCE, Mario Draghi, finalmente admitiu que o BCE Necessários para comprar Eurobonds para ajudar a estabilizar o Euro. Este deram o Euro um muito necessário elevação. Agora, supondo que um comerciante usou as palavras-chave como mencionado acima. As possibilidades são que o evento da notícia que detalha a indicação de Draghi estaria acima na busca do Internet eo comerciante saberia imediatamente o sentimento do mercado seria.

Para recuperar o conteúdo emocional mais recente sobre a inflação eo dólar da Nova Zelândia, o comerciante pode usar um grupo diferente de palavras. Medos de inflação ou o dólar Kiwi poderia produzir uma garra rápida de palavras que se relacionam com as emoções positivas sobre o NZD. O resultado é uma maior detecção de emoções. Como regra geral, combine o nome de um líder de mercado chave ou o nome de um banco central com palavras tais como: admite, declara, adverte, apoia, nega, etc. O resultado é uma recuperação da notícia que carrega com ele muito De informações sobre as emoções envolvidas. Uma boa idéia para qualquer comerciante seria criar sua própria tabela de suas próprias palavras de semente de opinião, ou um quadrante verbal. Por exemplo, um olhar para a Declaração de Taxa mais recente pelo Banco de Reserva da Nova Zelândia indicaria a associação que o banco fez ao aumento da imigração, aumento da demanda habitacional, aumento dos preços ao consumidor e medos inflacionários, levando o RBNZ a subir as taxas de juros de 2,75 % A 3%, aumentando assim a rentabilidade das carry trades entre o NZD e USD ou JPY. Isso imediatamente colocaria em jogo emoções positivas no NZD emparelhamentos.

O efeito é proporcionar uma melhor correspondência entre a busca e a recuperação da emoção envolvida. Assim que um par de moedas subjacente for escolhido, as buscas de palavras devem tornar-se mais específicas e específicas. Aqui estão palavras sugeridas para uso a qualquer momento para tentar avaliar o sentimento do mercado.

Comece com qualquer mercado subjacente e adicione as palavras-chave sugeridas:

Usando a seguinte fórmula de combinação mundial:

Mercado subjacente + apetite pelo risco

Mercado subjacente + aversão ao risco

Mercado subjacente + medos

Mercado subjacente + otimismo

Mercado subjacente + dúvidas

Mercado subjacente + pessimismo

Podemos generalizar todo o processo de busca em uma equação ou algoritmo. Seria: mercado subjacente + adjetivo emocional ou advérbio. Para ser claro, um comerciante iria entrar em momentos diferentes:

US Dollar Index apetite de risco;

Índice de Dólar dos Estados Unidos aversão ao risco;

Índice de Dólar dos EUA teme;

Dólar dos Estados Unidos dúvidas;

Dólar dos Estados Unidos otimismo.

O resultado é a habilidade de contar as notícias positivas e negativas relacionadas ao Índice do Dólar dos Estados Unidos. Isto segue a mineração de texto recente e metodologia de análise de sentimento.

Etapa 5: Criar sua própria relação de apetite de risco / aversão ao risco

Uma vez que as palavras risco de apetite e aversão ao risco são extremamente eficazes como palavras de sementes para recuperar o sentimento do mercado, o comerciante deve sempre realizar um apetite de risco geral e pesquisa aversão ao risco. Comparando os resultados da pesquisa, a razão entre o apetite pelo risco e as crenças de aversão ao risco pode ser aproximada.

Depois de recuperar os resultados de usar o apetite pelo risco e aversão ao risco, o próximo passo é criar sua própria relação de sentimento. O resultado é a sua própria capacidade de detectar se o humor do mercado é para cima ou para baixo. A taxa de apetite de risco / aversão ao risco compara resultados de sentimentos positivos a negativos de suas próprias pesquisas de texto.

Depois de fazer uma pesquisa, uma boa maneira de quantificar o equilíbrio do apetite de risco à aversão ao risco é atribuir um número ao artigo ou título. Pergunte a si mesmo: o artigo foi recuperado positivo ou negativo sobre o mercado subjacente? Mantenha a contagem. Isso ajuda a manter o controle da força do sentimento. Uma técnica útil é usar um intervalo de classificação de -5 a +5. Se a soma total é positiva, na verdade, você tem um mercado que é risco positivo.